Το Ιστορικό – Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης ιδρύθηκε το 1969 και εγκαινιάσθηκε επίσημα στις 10 Οκτωβρίου 1987. Το Μουσείο είναι δημιούργημα του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης.

Η πρώτη Ιστορική-λαογραφική συλλογή ιδρύθηκε στα τέλη του 1968 με αρχές του 1969 και εγκαταστάθηκε περιοδικά σε διάφορα μισθωμένα μικρά καταστήματα της πόλης. Από το 1975 έως το 1984 εγκαταστάθηκε σε κτίριο της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Κοζάνης. Το 1979, ιδρύθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο προαναφερθέν κτίριο. Σ’ αυτή την πρώτη έκθεση το ιστορικό τμήμα περιελάμβανε όλη την ιστορική πορεία της Κοζάνης. Παράλληλα συγκροτήθηκε η Λαογραφική συλλογή στην οποία εκτίθονταν τα εξής θέματα: παραδοσιακές ασχολίες πρωτογενούς παραγωγής, εργαστήρια και επαγγέλματα, πνευματικός και κοινωνικός βίος, οικογενειακή ζωή. Κατά τα έτη 1980-1983 κτίστηκε το ιδιόκτητο κτίριο του Μουσείου.

Το έτος 1993 αναγέρθηκε, για να στεγάσει την νέα πτέρυγα του Μουσείου, νέο τετραώροφο κτίριο, κατ’ επέκταση του πρώτου. Το Ιστορικό – Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο ανήκει στην κατηγορία των Ιστορικών – Λαογραφικών Μουσείων. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές κατηγορίες: Έκθεση Φυσικής Ιστορίας (από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι και τους νεότερους χρόνους), Αρχαιολογική – Βυζαντινή Έκθεση (από το 7000 π.Χ. έως 1453 μ.Χ.), Ιστορική Έκθεση (από το 1453 έως 1944), Λαογραφική Έκθεση, που θεωρείται και η σημαντικότερη, (από το 1640 έως 1960), Πινακοθήκη νεότερων χρόνων, Συλλογή γραμματοσήμων (1861 – 2004) και Συλλογή ραδιοφώνων (1930 – 1960).